Basel IV: Baseler Ausschuss kontert Kritik

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14. September 2016
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Von Hans Bentzien

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hält die Kritik aus der Bankenindustrie an den Eigenkapitalanforderungen nach Basel III für übertrieben. Der Generalsekretär des Ausschusses, William Coen, sagte in einer Telefonkonferenz, die vom Ausschuss selbst angestellte Auswirkungsstudie habe keine so dramatischen Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen für Banken ergeben, wie die Studien einiger Bankenverbände.

Der Baseler Ausschuss will nach Coens Worten die Finalisierung an Basel III, in der Branche Basel IV genannt, weiterhin bis Ende 2016 abschließen und Anfang 2017 seinem Leitungsgremium zur Bestätigung vorlegen. „Die Organisationen haben eigene Auswirkungsstudien in Auftrag gegeben, und die haben teilweise dramatische Ergebnisse geliefert. Das lag daran, dass diese Studien auf anderen Daten basierten als unsere quantitative Auswirkungsstudie – aber unsere Daten sind besser“, sagte Coen. Er bekräftigte die Zusage, dass sich durch die Vollendung der Basel-III-Regeln (Basel IV) keine signifikant höheren Eigenkapitalanforderungen ergeben sollen. Nach seiner Aussage ist der Ausschuss weiterhin gewillt, den Nutzen zu begrenzen, den Banken bei der Anwendung interner Modelle zur Berechnung von Eigenkapitalanforderungen ziehen können. Man habe in diesem Punkt Fortschritte gemacht, wobei sowohl die Auswirkungsstudie als auch Kommentare der Banken geholfen hätten. Coen sprach sich dafür aus, systemisch wichtigen und global tätigen Banken auch im Rahmen der ungewichteten Eigenkapitalquote mehr Eigenkapital abzuverlangen. Da es diese Zuschläge auch bei der gewichteten Quote geben, muss es sich aus Gründen der Symmetrie auch bei der ungewichteten geben, sagte er.

Gemäß einer Presseinfo des BCBS haben die weltweit tätigen Großbanken haben ihre Eigenkapitalausstattung weiter gesteigert und übererfüllen die Vorgaben sogar weitgehend. Demnach halten die 100 wichtigsten international tätigen Großbanken (Gruppe 1) hartes Kernkapital (CET1) für 11,8 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Ende Juni 2015 waren es 11,5 Prozent gewesen. Die in dieser Gruppe enthaltenen global tätigen und systemisch wichtigen Institute (G-SIBs) steigerten ihre CET1-Quote auf 11,7 (zuvor 11,4) Prozent. Damit übererfüllten die Banken die gegenwärtig gültigen Vorgaben deutlich. Die an den ungewichteten Aktiva gemessene Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) der Gruppe-1-Banken erhöhte sich bis Ende 2015 auf 5,6 (5,2) Prozent und die der G-SIBs ebenfalls auf 5,6 (5,2) Prozent. Die kurzfristige Liquiditätsdeckungsquote LCR (Liquidity Coverage Ratio) der Gruppe-1-Banken stieg auf 125,1 (123,6) Prozent und die langfristige Liquiditätsquote NSFR (Net Stable Funding Ratio) erhöhte sich auf 113,7 (111,8) Prozent. (DJN)

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