Basel IV: Höhere Kapitalanforderungen für deutsche Institute

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15. September 2016
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Redaktion RISIKO MANAGER

Die in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) vertretenen Spitzenverbände der Banken und Sparkassen warnen davor, dass die derzeit laufenden Basel IV-Verhandlungen deutsche Institute erheblich benachteiligen könnten. Die internationalen Verhandlungen beim Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) zur Vollendung von Basel III („Basel IV“) laufen zurzeit auf Hochtouren und sollen bis zum Jahresende 2016 abgeschlossen werden. Wie jüngst auch auf G 20-Ebene bestätigt, sollen dabei die Kapitalanforderungen für Kreditinstitute nicht signifikant steigen. Diese Vorgabe wird auf Baseler Ebene nach Ansicht der DK aller Voraussicht nach allerdings höchstens weltweit und im Durchschnitt eingehalten. Nach quantitativen Untersuchungen der deutschen Banken und Sparkassen führt der aktuelle Verhandlungsstand vielmehr dazu, dass die deutschen Institute künftig deutlich höhere Kapitalanforderungen erfüllen müssen. Daraus resultiert ein erheblicher zusätzlicher Eigenkapitalbedarf. Als Konsequenz müssten die Banken und Sparkassen entweder ihre Kreditvergabe deutlich einschränken oder zusätzliches Eigenkapital beschaffen. Im aktuellen Marktumfeld sind Kapitalerhöhungen jedoch sehr schwierig. Die DK warnt daher eindringlich davor, dass im Ergebnis eine stark eingeschränkte Kreditvergabe sowie eine erneute Verschlechterung der ohnehin erheblich belasteten Rentabilität der Institute drohen. Dies könne negative Auswirkungen vor allem auf die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung zur Folge haben und müsse nach Angaben der DK deshalb unbedingt verhindert werden.

Die Deutsche Kreditwirtschaft stellt daher zahlreiche Forderungen auf. So solle etwa der Baseler Ausschuss die Zusage einhalten, dass es nicht nur auf globaler Ebene zu signifikanten Erhöhungen der Kapitalanforderungen kommen soll, sondern auch bezogen auf regionale Wirtschaftsräume (USA, Europa und Asien). Dies entspricht zudem den Forderungen der Europäischen Union (EU). Des Weiteren sollte zum Beispiel die endgültige Kalibrierung so ausgestaltet sein, dass es durch keine der geplanten Maßnahmen zu einer signifikanten Erhöhung in der jeweiligen Risikokategorie (unter anderem Kreditrisiken, Marktrisiken, operationelle Risiken) kommt. Dies sollte insbesondere für den Kreditrisikostandardansatz (KSA) und den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) gelten.

Wie die DK betont, müsse der europäische Gesetzgeber von den BCBS-Empfehlungen abweichen, sollten sich die Forderungen in Basel durch die europäischen Verhandlungsführer nicht durchsetzen lassen. Denn sonst drohe eine Benachteiligung des europäischen wie auch des deutschen Bankenmarktes gegenüber anderen internationalen Finanzmärkten. 

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