Kapitalquoten deutlich über den Mindestanforderungen

ERM
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06. März 2018
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Redaktion RISIKO MANAGER

Bei den deutschen Banken bestehen keine Sorgen hinsichtlich der Eigenkapitalquote. Eine aktuelle Analyse der Deutschen Bundesbank zeigt auf, dass die Liquidität der untersuchten 36 Banken zum letzten Stichtag weiter verbessert werden konnte. Überprüft wurden sieben international aktive Gruppe-1-Institute, die eine Kernkapitalausstattung von jeweils mehr als 3 Mrd € ausweisen, sowie weitere 29 deutsche Institute, die der Gruppe 2 zuzurechnen sind.

Die jüngste Untersuchung der Bundesbank zu den Auswirkungen der aus Basel III resultierenden Standards beziehen sich auf Ende Juni 2017. Daher ist die im Dezember 2017 vom Baseler Ausschuss veröffentlichte Überarbeitung des Rahmenwerks (Basel III-Finalisierung) mit der Einführung des Output Floor nicht berücksichtigt. 

Die Institute der Gruppe 1 meldeten im Mittel eine harte Kernkapitalquote – Vollumsetzung des Regulierungspakets CRR/CRD IV vorausgesetzt – von 12,8 Prozent, die Institute der Gruppe 2 von 17,1 Prozent. Damit sind bei allen Instituten nicht nur die Mindestanforderungen an das harte Kernkapital erfüllt, sondern auch bereits die erst ab 2019 gültigen Anforderungen an den Kapitalerhaltungspuffer in Höhe von 2,5 Prozent.  

Die kontinuierliche Steigerung der Kapitalquoten ist auf eine substanzielle Stärkung der Kapitalbasis und den gleichzeitigen Abbau von risikogewichteten Aktiva (RWA) zurückzuführen. So verringerten die Institute seit Juni 2011 ihre Gesamt-RWA um 37 Prozent und erhöhten den Bestand an hartem Kernkapital um 43 Prozent. Der erfolgreiche Anpassungsprozess zeige die Stärke und Flexibilität des deutschen Bankensektors, sagte der für Bankenaufsicht zuständige Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret.  

Die Stärkung der Kapitalbasis verbesserte zudem die durchschnittliche Verschuldungsquote beider Gruppen. Die Leverage Ratio betrug zuletzt im Mittel 3,7 Prozent für Institute der Gruppe 1 und 4,7 Prozent für Institute der Gruppe 2. Damit haben die Banken ihren Verschuldungsgrad seit 2011 deutlich verringert. Die großen Gruppe-1-Banken haben durchweg eine niedrigere Quote als Institute anderer europäischer Länder. Die Studie untersuchte zudem die Liquidity Coverage Ratio (LCR). Sie betrug für Gruppe-1-Institute durchschnittlich 146,2 Prozent, für Gruppe-2-Institute 174,5 Prozent. Alle Institute erfüllten damit bereits im letzten Sommer die seit Januar geltende Mindestanforderung von 100 Prozent. Als weitere Liquiditätskennziffer wurde die Net Stable Funding Ratio (NSFR) betrachtet, die bei Gruppe 1-Instituten im Mittel bei 105,3 Prozent lag. Vier Banken konnten zum Stichtag die Mindestquote von 100 Prozent noch nicht erfüllen. Die Gruppe 2-Banken wiesen eine durchschnittliche NSFR von 118,6 Prozent auf.

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