Nach vorne schauen, nicht in den Rückspiegel

ERM
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04. Dezember 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Um ausfallgefährdeten Krediten auf die Spur zu kommen, reichen die bekannten Risikoanalysen manchmal nicht aus. Bislang wurden vornehmlich Unternehmens-Kennzahlen aus der Vergangenheit für Prognosen genutzt, doch es zeigt sich, dass Größe und Komplexität der Datensätze kaum noch zu bewältigen sind. Immer mehr Banken setzen deshalb auf den Einsatz KI-basierter Systeme, denn genau an diesem Punkt können die Anwendungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ihre Stärken ausspielen: Je umfangreicher, größer und genauer die zur Verfügung stehenden Daten sind, desto besser werden die Vorhersagen, und die neuen Systeme erfassen auch Querverbindungen und Kausalketten.

Mit einem rein manuellen Prozess seien die komplexen Aufgaben der Risikoanalyse nicht mehr zu bewältigen, berichten die Berater von Cofinpro aus ihrer jüngsten Marktanalyse zum Thema. Manager Alexander Christau hält deshalb Künstliche Intelligenz für optimal geeignet, weil damit in der Kreditanalyse bei der Berechnung des Ausfallrisikos große Mengen alternativer Daten eingebunden werden können, um Abhängigkeiten zu erkennen und Auswirkungen zwischen unterschiedlichen Daten zu prognostizieren. Statt lediglich Informationen zu einem einzelnen Unternehmen zu verarbeiten, werden ganze Branchen bzw. auch die weltweite Konjunkturentwicklung untersucht. Die gesamte Wertschöpfungskette vom Hersteller über verschiedene Zulieferer und Rohstofflieferanten wird durchleuchtet.

Eine verstärkte Risikoanalyse sei gerade jetzt unerlässlich, denn in den Banken baue sich angesichts der konjunkturellen Abkühlung ein Spannungsfeld auf. Jahrelang seien sehr großzügig Kredite vergeben worden, nun steige eine steigende Zahl von Kreditnehmern in absehbarer Zeit auf Liquiditätsengpässe zu. „Ohne die herausragende konjunkturelle Entwicklung hätten seit 2010 deutlich mehr Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht antreten müssen“, glaubt Christau. Seine Prognose untermauert auch Andrea Enria von der EZB-Bankenaufsicht, der bereits vor einer Zunahme fauler Kredite gewarnt hatte. Enrias Berechnungen zufolge summieren sich die ausfallgefährdeten Darlehen in der Euro-Zone auf 580 Mrd. Euro. Angesichts des großen Risikos fordert Enria die Banken deshalb auf, ihre Kreditvergabestandards zu überdenken.

Auch unter den deutschen Privatpersonen sei das Gefahrenpotenzial für die Finanzwirtschaft riesig, so Cofinpro: In den vergangenen fünf Jahren sei das Volumen der an Private vergebenen Kredite um 16 Prozent von 1,06 Bio. Euro auf 1,23 Bio. Euro (Stand 2018) gestiegen. Allein im vergangenen Jahr habe sich die Summe der neu vergebenen Konsumentenkredite auf knapp über 100 Mrd. Euro belaufen. (kra)

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