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Fachzeitschrift für Risk Professionals
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Effiziente Risikoübertragung unter Solvency II
Mit der Einführung von Solvency II werden die Eigenkapitalquoten bei deutschen Lebensversicherern einerseits drastisch sinken, andererseits aber großen Schwankungen ausgesetzt sein. Das ist die Folge der marktkonsistenten Bewertung zu Zeiten niedriger Zinsen und volatiler, gestresster Finanzmärkte. [mehr]Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung
MiFID II auf Kollisionskurs
Die Mitgliedsländer der EU haben sich auf strengere Vorschriften für den Handel mit Finanzderivaten geeinigt. Aber mit der vorläufigen Vereinbarung auf die neue Marktrichtlinie, die die EU-Finanzminister noch absegnen müssen, begeben sich die Länder auf Kollisionskurs mit dem EU-Parlament. [mehr]
Strengere Vorschriften für Ratingagenturen in Europa
Am 20. Juni treten neue Vorschriften für Ratingagenturen in Europa in Kraft. Unter anderem soll eine Agentur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstößen für daraus entstehende Schäden bei Anlegern oder Emittenten haftbar gemacht werden können. [mehr]
Einheitliche europäische Bankenaufsicht soll Risiken reduzieren
Alle großen und systemrelevanten Banken der Eurozone werden künftig einheitlich von der Europäischen Zentralbank kontrolliert. Der Bundestag hat der neuen Bankenaufsicht mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Unabhängigkeit der Zentralbank und eine Trennung der Geldpolitik sollen trotzdem gewahrt bleiben. Durch eine entsprechende EU-Verordnung werden der Europäischen Zentralbank (EZB) besondere Aufgaben der Bankenaufsicht übertragen. [mehr]
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Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung
Trennbankengesetz ist eher Fluch als Segen
Das Trennbankengesetz, verabschiedet am 7. Juni 2013, ist eigentlich ein alter Hut. Über Trennbankensysteme wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Es ist deshalb auch nicht sinnvoll, in Nostalgie zu schwelgen, wie schön es doch zur Zeit des Trennbankensystems in den USA gewesen sei. Diese Ansicht vertritt Bankenverbandschef Michael Kemmer. [mehr]
Bundesrat verabschiedet Trennbankengesetz
Der Bundesrat hat das Trennbankengesetz überraschend auf den Weg gebracht. Damit sollen Sparer besser vor risikobehafteten Spekulationsgeschäften geschützt werden. Geldinstitute werden gezwungen, eine Abspaltung ihrer riskanten Handelsgeschäfte von Einlagen- und Kreditgeschäften vorzunehmen. [mehr]
Länderratings in Europa bleiben stabil
Die in vielen EU-Ländern gelockerte Sparpolitik hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bewertung der Kreditwürdigkeit durch Standard & Poor's (S&P). Die Ratinganalysten erklärten, dass der Aufschub der Sparziele keine generelle Abkehr vom Kurs der Haushaltssanierung bedeute. [mehr]
Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung
E.ON optimiert Konzernkreditrisikosteuerung
Der Energiekonzern E.ON SE setzt für die Bonitätsbewertung seiner Counterparties auf eine standardisierte Ratingmethodik. Im Rahmen der internen Prozesse im Kreditrisikomanagement justiert der Energieversorger das Bilanzrating der Creditreform Rating AG in der verwendeten Standardsoftware für das operative Kreditrisikomanagement um weitere Einflussfaktoren. [mehr]
EU-Versicherungsaufsicht für Erleichterungen bei Kapitalregeln
Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA will den Versicherern den Übergang auf die neue Regulierung nach Solvency II erleichtern. Im Zuge einer Überprüfung der langfristigen Garantieversprechen von Versicherern wurden die Auswirkungen unterschiedlich starker Marktverwerfungen auf die Garantien analysiert [mehr]
Branchenrisiken bei Europas Privatkundenbanken
Im Verlauf der nächsten zwei Jahre wird der europäische Markt für Privatkundenkredite einer aktuellen Studie zufolge weiter an Schwung verlieren, da sowohl die Versorgung mit Krediten als auch die Nachfrage nach wie vor unter der Staatsschuldenkrise leiden. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Kreditvolumens um 1,4% prognostiziert. [mehr]
Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung
Versicherungen haben Schwierigkeiten beim Risikomanagement
Aus Gründen des Risikomanagements werden oftmals Geschäftsbereiche verkauft. 89 Prozent der Befragten betrachten Verbesserungen bei der Einschätzung und Bewertung von Risiken als Herausforderung. Schwierigkeiten gibt es auch bei der Personalfindung. [mehr]
Hochwasserschäden ohne Auswirkungen auf Ratings
Das gegenwärtige Hochwasser in Deutschland könnte noch teurer werden als das Hochwasser 2002. Falls sich die gegenwärtige Situation wie erwartet weiterentwickelt, dürfte der volkswirtschaftliche Schaden eine Größenordnung von 12 Mrd Euro erreichen und Versicherungsschäden zwischen 2,5 und 3 Mrd. Euro auslösen. [mehr]
EBA verschiebt nächsten Stresstest
Deutsche Banken freuen sich über eine Schonfrist bei den Bankenstresstests. Die Institute sollten ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2013 einem Stresstest gemäß Basel III unterzogen werden, die EBA peilt nun einen späteren Zeitraum an. In der Regel testet die Bankenaufsicht halbjährlich. [mehr]