„Made in Russia" kämpft mit Hindernissen

ERM
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09. Oktober 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Die russische Wirtschaft durchläuft einen Transformationsprozess. Die Diversifizierung der Ökonomie beschleunigt sich, was nicht zuletzt auch auf die Sanktionen des Westens gegen Moskau infolge der Krim-Annexion zurückzuführen ist. Russland will die Abhängigkeit von Einfuhren und schwankenden Rohenergiepreisen...

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EZB-Aufsicht sieht Banken für Krisenfall gerüstet

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09. Oktober 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht die meisten Kreditinstitute im Euroraum insgesamt gut gerüstet für den Fall, dass Kunden in großem Stil Geld von ihren Konten abheben. Die Liquiditätssituation der überwiegenden Mehrheit der Banken sei trotz einiger Schwachstellen insgesamt „komfortabel“, teilten die...

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Ratingklassenübergreifende Kalibrierungsüberprüfung

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08. Oktober 2019
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Kevin Bielstein, Tobias Eckernkemper, Helge Müller

Neben qualitativen Merkmalen, wie z. B. der Plausibilität des Ratingprozesses, gehören vor allem quantitativ überprüfbare Qualitätsmerkmale zum Anforderungsprofil eines hochwertigen Ratingverfahrens zur Ausfallprognose. Zu den wichtigsten Indikatoren für eine hohe Prognosequalität zählt dabei – neben einer adäquaten...

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Gutachten bewertet EZB-Negativzinsen als rechtswidrig

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02. Oktober 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Der Hamburger Bankrechtsprofessor Kai-Oliver Knops hält die von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhobenen Negativzinsen für Banken für rechtswidrig. Zu diesem Schluss kommt Knops in einem von ihm erstellten Gutachten, das er zusammen mit dem Juristen Dr. Wolfgang Schirp am Dienstag in Berlin vorstellte. „Die vom...

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Kleine Banken auch im Stressfall solide kapitalisiert

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24. September 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Obwohl die Banken unter der Niedrigzinsphase und schwächelnder Rentabilität leiden, sind sie doch im Durchschnitt ausreichend kapitalisiert, um auch im Krisenfall stabil zu bleiben, fasste BaFin-Exekutivdirektor Raimund Röseler die Ergebnisse des jüngsten Stresstests für die LSI-Institute zusammen.

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Lösungsorientiertes Konflikt­management in Anlegergremien institutioneller Immobilienfonds

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24. September 2019
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Andreas Peppel

Die allgemein positive Immobilienmarktentwicklung hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Renditesituation von Immobilienfonds weitgehend gut und damit auch die Anlegerzufriedenheit hoch ist. In vielen Anlageausschuss-Sitzungen ist derzeit eine „Komfortzone der Zufriedenheit“ spürbar. Das kann trügerisch sein,...

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Effekte des RTF-Leitfadens auf die Gesamtbanksteuerung

ERM
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24. September 2019
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Mario H. Sladek

Mit der Veröffentlichung der völlig neu gestalteten Fassung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (RTF-Leitfaden) im November 2018 ergeben sich veränderte Anforderungen an Banken aus dem Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Im Mittelpunkt steht dabei die...

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Wie man Verhalten wirksam steuern kann

ERM
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17. September 2019
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Sebastian Rick, Timo Purkott, Ralf Jasny

Das öffentliche Bewusstsein für ethisches Verhalten wird zunehmend intensiver, und auch die Erwartungshaltung des Regulators, der messbare Fortschritte bei der Wirksamkeit formaler Compliance-Managementsysteme einfordert, steigt. Eine neue Befragung von Chief Compliance Officern (CCO) zeigt, dass Unternehmen aller...

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Ertrag aus Gebühren steigern

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16. September 2019
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Anja U. Kraus

Derzeit verschwinden in jedem Jahr 30 bis 50 Banken vom deutschen Markt. Der BaFin-Präsident geht davon aus, dass sich an dieser Situation auch künftig nicht viel verbessern wird, eher im Gegenteil: „Der Trend wird sich möglicherweise noch beschleunigen“, sagte Felix Hufeld in Bonn im Rahmen der BaFin Tech Konferenz. ...

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Das MEFAK-Modell: Mehrjähriges Ein-Faktor-Ausfallmodell mit zeitlicher Korrelation

ERM
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10. September 2019
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Simone Tillmann, Silke Luckmann, Jörg Lemm

Die Validierung von Ratingverfahren gewinnt in Banken immer mehr an Bedeutung. Dies nicht zuletzt aufgrund der deutlich gestiegenen Anforderungen durch die internationalen Aufsichtsbehörden. Die Validierungseinheit der DZ BANK hat einen Kalibrierungstest entwickelt, der sowohl segmentspezifische als auch zeitabhängige...

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