Personalien

Dr. Ralph Seitz (48, Foto) wird zum 1. April 2015 neues Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Bayern (VKB) und wird das Ressort Lebensversicherung und Mathematik verantworten. Er tritt die Nachfolge von Barbara Schick an. [mehr]



Kommentar

Auch nach dem Ende des Quantitative Easing (QE) in den USA fehlt es den Märkten nicht an Liquidität. Grund dafür sind die Entscheidungen von EZB und Bank of Japan (BoJ), die Märkte weiterhin finanziell zu stützen. Und diese scheinen sich daran zu gewöhnen. [mehr]



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Monte-Carlo-Simulation: Konvergenzfallen bei typischen Anwendungsfällen

Heutzutage ist die Monte-Carlo-Methode in der Finanzbranche sehr weit verbreitet. Unter anderen wird sie für Derivatebewertung, Portfoliooptimierung und Risikosimulation benutzt. Dabei wird das bekannte Konvergenzproblem häufig übersehen beziehungsweise ignoriert. Anhand von typischen Anwendungsfällen zeigen wir, wie man die Konvergenz testen und eventuell verbessern kann. [mehr]
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Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung

Hohe Risiken durch fragmentierte IT-Landschaften

Die Überführung des traditionellen Bankengeschäfts in die digitale Welt ist das bestimmende Thema in Europas Bankenwelt. Das eigene Online- und Mobile-Banking soll innovativ und kundenfreundlich sein, was dazu führt, dass die Banken immer neue Benutzeroberflächen auf den Markt bringen. [mehr]


Personalrisiko in Finanzinstituten

Die Risikomanagement-Fähigkeiten der Belegschaft wirken sich fundamental auf das risikobehaftete Finanzprofil von Banken aus. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Moody’s Analytics, die das Personalrisiko in Bezug zur Entscheidungsfindung im gewerblichen Kreditgeschäft untersucht hat. [mehr]


Digitale (R)Evolution entscheidet über Erfolg – oder Misserfolg

Deutschlands Spitzenbanker sagen dem europäischen Bankensektor eine düstere Zukunft voraus. Grund dafür sind höhere Kosten durch eine strengere Regulierung sowie ein hoher Margendruck, insbesondere in Deutschland. Einbußen drohen auch durch das schwache Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Euro-Zone. [mehr]



Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung

Härter als Basel III

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält noch höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken für möglich. Beim "Frankfurt European Banking Congress" verwies Weidmann auf eine Studie, die eine Kapitalquote von 11 Prozent für angemessen erklärt. Nach Basel III müssen es 8 Prozent sein. [mehr]


Auf Boni bleibt der Deckel drauf

Die in der EU vorgeschriebene Deckelung von Bonus-Zahlungen an Banker dürfte bestehen bleiben: Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Niilo Jääskinen, hält die Unionsvorschriften, die die Höhe von Bonuszahlungen an Banker begrenzen, für rechtmäßig. Der EuGH folgt in der Regel den Anträgen des Generalanwalts. [mehr]


Immobilienrisiken bleiben überschaubar

In Deutschland droht nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) derzeit keine gesamtwirtschaftlich riskante Immobilienpreisblase. Allerdings fanden die Forscher in knapp einem Drittel der untersuchten 127 Städte Anzeichen für spekulationsgetriebene Preisblasen. Gerade für Neubauten scheinen die Kaufpreise derzeit überhitzt. [mehr]



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Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung

Negativzins: Der Damm ist gebrochen

Immer mehr Banken berechnen Kunden Strafzinsen für ihre Einlagen. Nach der Skatbank und der Commerzbank kündigt nun auch die Düsseldorfer WGZ-Bank eine Gebühr für einzelne Großkunden an. [mehr]


Banken testen die Grenzen riskanter Kreditgeschäfte

Großbanken sind verunsichert. Mehrfach haben die US-Aufsichtsbehörden versucht, die Kreditvergabe für Übernahmen auf Pump zu drosseln. Und jetzt rätseln Banken häufig, ob sie sich von potenziell lukrativen Firmengeschäften lieber fernhalten sollten. [mehr]


EZB prüft Risikomodelle der Banken

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die bei der jüngsten Bilanzprüfung gewonnenen Erkenntnisse und Daten in der täglichen Aufsichtsarbeit einsetzen. [mehr]



Kreditrisiko – Marktrisiko – Liquiditätsrisiko – OpRisk – ERM – Regulierung

Millionenstrafe wegen IT-Ausfalls

Britische Aufsichtsbehörden haben die Royal Bank of Scotland (RBS) wegen IT-Ausfällen mit einer Strafe von 56 Mio. Britischen Pfund belegt. Weil die IT der Bank versagte, hatten Millionen Kunden im Sommer 2012 mehrere Wochen lang keinen Zugriff auf die Bankkonten. [mehr]


Small is beautiful – Europas Banken lernen das Schrumpfen

Europas Banken wollen nicht mehr groß sein. Die nach der Finanzkrise entworfene und seither Stück für Stück umgesetzte Regulierung bestraft Größe, indem sie den Instituten mehr Eigenkapital, mehr Verlusttragfähigkeit und einen höheren Vorsorgebeitrag für die eigene Abwicklung abverlangt. [mehr]


Türkischer Banken-Star stolpert über Politik

Vor zwölf Monaten hätte es der Asya Katilim Bankasi kaum besser gehen können: Die rasant wachsende türkische Bank hatte gute Verbindungen zur Regierung, sie war Pionier auf dem Gebiet der islamischen Finanzdienstleistungen und die Gewinne stiegen deutlich. [mehr]



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