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Fachzeitschrift für Risk Professionals
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Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
Ein Artikel der Zeitschrift RISIKO MANAGER geht der Frage nach, wie eine Umsetzung der MaRisk-Anforderung, dass Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Risikoarten berücksichtigt werden sollten, erfolgen kann. Diese Frage stellt sich insbesondere bei der Bestimmung des Gesamtrisikos und der sich anschließenden Beurteilung der Risikotragfähigkeit eines Instituts. [mehr]Marktrisiko
HRE scheitert als einzige deutsche Bank im Stresstest
Erwartungsgemäß ist die verstaatlichte Hypo Real Estate Holding AG (HRE) als einzige deutsche Bank beim Stresstest der europäischen Bankenaufseher gescheitert. Der Immobilien- und Staatsfinanzierer erreichte in zwei Stressszenarien nicht die geforderte Kernkapitalquote von 6 %. Mit dem Test hatten die europäischen Bankaufsichten 91 europäische Banken darauf geprüft, ob ihre Kapitalausstattung selbst dann ausreicht, wenn die Wirtschaftskrise zurückkehrt. [mehr]
Hypo Real Estate hält Schocks von Kredit- und Marktrisiken nicht stand
Die Hypo Real Estate AG hat einem Agenturbericht zufolge den aktuell bei den größten Banken Europas durchgeführten Stresstest nicht bestanden. Die inzwischen verstaatlichte Bank wäre damit die erste, von der ein Durchfallen bei dem Stresstest bekannt wird. Geprüft wird die Fähigkeit der Banken, zusätzliche Schocks von Kredit- und Marktrisiken auszuhalten, darunter Risiken, die sich aus Engagements in Staatsanleihen ergeben. [mehr]
Bankenabgabe ohne Rating-Auswirkungen
Die von der Bundesregierung geplante Bankenabgabe wird nach Ansicht der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) für sich allein gesehen die Bonität der deutschen Banken nicht sofort belasten. Allerdings könnte die Bankenabgabe eine zusätzliche dauerhafte Belastung für die deutschen Banken darstellen und die Rückzahlung von Staatshilfen bzw die Stärkung des Eigenkapitals erschweren, warnte S&P. [mehr]
Oprisk
Finanzaufsicht prüft Risikocontrolling bei der NordLB
Die Finanzaufsicht Bafin will im August das Risikocontrolling und das Beteiligungsmanagement der NordLB einer Sonderprüfung unterziehen. Im Risk Management hatte die Bank zuletzt keine glückliche Hand bewiesen. So geriet u.a. das gemeinsam mit der norwegischen DnB Nor gegründete Joint Venture der Landesbank im Baltikum zum Fehlschlag. [mehr]
Qu'est-ce que la Compliance?
Qu'est-ce que la féodalité? Was ist das Lehnswesen?, so umschrieb der belgische Historiker François-Louis Ganshof (1895-1980) seinen wissenschaftlichen Versuch, ein Gesamtbild mittelalterlicher Verfassung, Verwaltung und Gesellschaft zu zeichnen und funktionale Zusammenhänge zu vielen Veränderungen und nebeneinander auftretenden Strömungen zu erklären. Nicht ganz so alt, aber ähnlich komplex verhält es sich mit dem modernen Begriff Compliance. [mehr]
Compliance: Führungskräfte fürchten finanzielle Risiken
Hohe dreistellige Millionenstrafen, wie sie auch Dax-Konzerne im Zuge von Korruptionsaffären und Kartellverfahren zahlen mussten, haben die deutsche Wirtschaft nachhaltig wachgerüttelt. 54 Prozent der Compliance-Verantwortlichen geht es daher vor allem darum, ihr Unternehmen vor finanziellen Risiken zu schützen. Die Furcht vor empfindlichen Strafzahlungen ist groß. [mehr]
Kreditrisiko
Studie: Ausfallrisiken von Banken wieder gestiegen
Die Credit Default Swap (CDS)-Werte von im deutschen Markt agierenden Banken sind in den vergangenen Monaten erneut deutlich angestiegen. Vor allem die Sorgen um Insolvenzgefahren und um die hohe Staatsverschuldung einiger europäischer Staaten sowie die damit einher gehende Euro-Schwäche hat die Unsicherheit in den Märkten und damit die CDS-Werte nach oben getrieben. [mehr]
Länderratings im Fokus der Analysten
Die europäischen Kreditmärkte stehen wieder einmal ganz im Zeichen der Haushaltskrisen in Europa. Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Ergebnisse der Belastungstests für Europas Banken tritt damit etwas in den Hintergrund. Themen zu Wochenbeginn sind dabei die Herabstufung Irlands und die Unterbrechung der Gespräche zwischen dem IWF und Ungarn. [mehr]
Länderratings geraten durch Schuldenrefinanzierung unter Druck
Nach Angaben der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) müssen europäische Unternehmen und Finanzinstitute bis Ende 2013 insgesamt 3,03 Bill. USD an Schulden refinanzieren. S&P warnte vor negativen Effekten möglicher Herabstufungen der Länderratings, diese könnten zu höheren Finanzierungskosten und einem schwierigerem Marktzugang für Banken und Unternehmen führen. [mehr]
Enterprise Risk Management
Ranking zum Risikomanagement von Vermögensverwaltern
Das Center for Quantitative Risk Analysis (CEQURA) der Ludwig-Maximilians-Universität München hat im Rahmen einer wissenschaftlichen Erhebung die Qualität des Risikomanagements von Vermögensverwaltern bewertet. Dabei wurde erstmals durch das eigens entwickelte Untersuchungsdesign die Qualität der Anlagevorschläge quantifiziert und objektiv messbar gemacht. [mehr]
Interview: "Bankenabgabe muss sich am Risikoappetit der Bank orientieren"
Privatbanken gelten als Gewinner der Finanzkrise. Stephan Schüller ist Chef der Lampebank, einer der größten inhabergeführten deutschen Privatbanken. Im Interview spricht er über die neuen Eigenkapitalregeln, systemische Risiken sowie die geplante Sonderabgabe für Banken und erklärt, was er von den "bösen Spekulanten" hält. [mehr]
MaComp zieht hohen Änderungsaufwand bei Banken nach sich
Mit dem MaComp-Rundschreiben werden in quantitativer und qualitativer Hinsicht neue Anforderungen für die Compliance-Funktion festgelegt, die von den Banken in Deutschland umgesetzt werden müssen. Gemäß einer aktuellen Studie werden rund 30 Prozent der aufgeführten Regelungen neuen Handlungsbedarf bei den Banken auslösen. Wie tiefgreifend die Umbauarbeiten in den Banken ausfallen können, zeigt das künftig erforderliche Back-Testing zur Überprüfung der Orderausführung. [mehr]