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Fachzeitschrift für Risk Professionals
Marktrisiko
EZB übernimmt keine Risikopapiere aus Bankbilanzen
Die Europäische Zentralbank (EZB) will unterschiedliche Finanzierungskosten, die aus unterschiedlichen Risikoumfeldern oder aus einer ungenügenden Kapitalausstattung resultierten, nicht künstlich beseitigen. Einer Übernahme risikobehafteter Wertpapiere aus den Bilanzen der Banken erteilte die EZB deshalb eine Absage. [mehr]
KYP: Der Mensch als Risikofaktor im OpRisk
Ein Aspekt, der im Risk Management oft noch zu wenig Beachtung findet, ist der Risikofaktor Mensch. Es ist Aufgabe des Managements, auch diesen Risikofaktor im Auge zu behalten: "Know Your People", heißt die Devise. Dabei ist vor allem das OpRisk-Management in der Pflicht, den heutigen Risikoanforderungen proaktiv und präventiv begegnen. [mehr]
Einführung des Trennbankensystems beschlossen
Der Bundestag hat die umstrittenen Regelungen des Trennbankengesetzes zeitlich gestreckt und will so den betroffenen Banken länger die Gelegenheit geben, sich auf eine Abspaltung riskanter Geschäfte einzustellen. Nach einem Beschluss des Bundestagsfinanzausschusses soll eine Abspaltung der Risikobereiche nun erst zum Juli 2016 vollzogen werden müssen und nicht schon 2015, wie es bisher geplant war. [mehr]
Marktrisiko
Kreditportfoliosysteme unter Säule 2 von Basel III
Verfahren zur Beurteilung des Gesamtrisikos einer Bank oder Versicherung werden immer wichtiger, da der interne und externe Blick auf die Säule 2 von Basel III intensiviert wurde. Kreditportfoliosysteme sind Bestandteil der Säule 2 und damit des Vergleichs zwischen Risiko auf der einen und der Risikotragfähigkeit bzw. -kapazität einer Bank oder Versicherung auf der anderen Seite. [mehr]
Solvency II: Die Luft ist raus
Mit der Pensionierung des Projektleiters Karel van Hulle sowie der Verschiebung durch den Trilog hat das Regelwerk Solvency II erheblich an Dynamik eingebüßt. Der Trilog hatte beschlossen, dass die EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) einen weiteren Solvencytest durchführt, der die Vertragserfüllungskapazität für langfristige Garantien sicherstellen soll. [mehr]
Gesamtbanksteuerung aus der Sicht eines Risikomanagers
Seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 hat sich die Perspektive von Risikomanagern grundlegend geändert. Sie sind nun regelmäßig mit Problemen konfrontiert, die sie vor der Finanzkrise nicht kannten. So war vor der Finanzkrise Liquidität für einen Großteil der Anlageklassen (auch für strukturierte Produkte) nahezu unbegrenzt und zu geringen Margen verfügbar. Heute ist Liquidität eine knappe Ressource. [mehr]
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Marktrisiko
Scope steigt ins Banken-Rating ein
Scope Ratings will ab sofort auch europäische und international tätige Banken bewerten. Die in Berlin ansässige Rating Agentur stellte zu diesem Zweck ein neues Analysten-Team in London zusammen. Die Agentur sieht sich als "europäische Alternative" zu der mächtigen Konkurrenz aus Nordamerika und glaubt, die Rating-Landschaft verlange nach einer größeren Meinungsvielfalt. [mehr]
Attraktiver Markt für Kreditrisikotransfers
Auch wenn der NPL-Markt in den USA im Jahr 2012 aktiv blieb und Schwerpunkt zahlreicher weltweiter Investoren war, entsteht laut einer aktuellen Studie von Ernst & Young 2013 in Europa ein eigener NPL-Markt, wobei die Bilanzen der Banken in dieser Region NPLs von schätzungsweise einer Billion Euro aufweisen. Die Entstehung des europäischen NPL-Marktes bietet Investoren erhebliche Chancen. [mehr]
Compliance durch IT-gestütztes Forderungsmanagement
Keine bahnbrechend neue Erkenntnis ist, dass die wesentlichen Aufgaben des Managements im Zusammenhang mit Compliance darin bestehen, für die Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Richtlinien zu sorgen. Hierfür müssen Risiken, die für das Unternehmen existenzgefährdend sein können, identifiziert, angemessen bewertet und gesteuert werden. [mehr]